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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2011
CVaR sensitivity with respect to tail thickness
Stoyanov, Stoyan V.
;
Rachev, Svetlozar T.
;
Fabozzi, Frank J.
2010
Time series analysis for financial market meltdowns
Young Shin Kim
;
Rachev, Svetlozar T.
;
Bianchi, Michele Leonardo
;
Mitov, Ivan
;
Fabozzi, Frank J.
2012
Measuring financial risk and portfolio optimization with a non-Gaussian multivariate model
Kim, Young Shin
;
Giacometti, Rosella
;
Rachev, Svetlozar T.
;
Fabozzi, Frank J.
;
Mignacca, Domenico
2010
Bayesian inference for hedge funds with stable distribution of returns
Güner, Biliana
;
Rachev, Svetlozar T.
;
Edelman, Daniel
;
Fabozzi, Frank J.
2010
Analysis of the intraday effects of economic releases on the currency market
Rezania, Omid
;
Rachev, Svetlozar T.
;
Sun, Edward
;
Fabozzi, Frank J.
2012
Option pricing with regime switching tempered stable processes
Lin, Zuodong
;
Rachev, Svetlozar T.
;
Kim, Young Shin
;
Fabozzi, Frank J.
2011
A profit model for spread trading with an application to energy futures
Kanamura, Takashi
;
Rachev, Svetlozar T.
;
Fabozzi, Frank J.
2011
Tempered infinitely divisible distributions and processes
Bianchi, Michele Leonardo
;
Rachev, Svetlozar T.
;
Kim, Young Shin
;
Fabozzi, Frank J.
2011
Tempered stable and tempered infinitely divisible GARCH models
Kim, Young Shin
;
Rachev, Svetlozar T.
;
Bianchi, Michele Leonardo
;
Fabozzi, Frank J.
2011
Fat-tailed models for risk estimation
Stoyanov, Stoyan V.
;
Rachev, Svetlozar T.
;
Racheva-Iotova, Boryana
;
Fabozzi, Frank J.
Autor:innen
10
Rachev, Svetlozar T.
4
Kim, Young Shin
3
Bianchi, Michele Leonardo
2
Stoyanov, Stoyan V.
1
Edelman, Daniel
1
Giacometti, Rosella
1
Güner, Biliana
1
Kanamura, Takashi
1
Lin, Zuodong
1
Mignacca, Domenico
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Erscheinungsjahr
2
2012
5
2011
3
2010