Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/40194 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2008
Schriftenreihe/Nr.: 
CPQF Working Paper Series No. 10
Verlag: 
Frankfurt School of Finance & Management, Centre for Practical Quantitative Finance (CPQF), Frankfurt a. M.
Zusammenfassung: 
A quanto option can be any cash-settled option, whose payoff is converted into a third currency at maturity at a pre-specified rate, called the quanto factor. There can be quanto plain vanilla, quanto barriers, quanto forward starts, quanto corridors, etc. The valuation theory is covered for example in [3] and [1].
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
222.48 kB





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