Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/40181 
Kompletter Metadatensatz
DublinCore-FeldWertSprache
dc.contributor.authorKeller-Ressel, Martinen
dc.contributor.authorKilin, Fiodaren
dc.date.accessioned2010-09-09-
dc.date.accessioned2010-09-24T09:03:57Z-
dc.date.available2010-09-24T09:03:57Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/40181-
dc.description.abstractWe derive a semi-analytical formula for pricing forward-start options in the Barndorff-Nielsen- Shephard model. In terms of computational time, this formula is equivalent to one-dimensional integration.en
dc.language.isoengen
dc.publisher|aFrankfurt School of Finance & Management, Centre for Practical Quantitative Finance (CPQF) |cFrankfurt a. M.en
dc.relation.ispartofseries|aCPQF Working Paper Series |x18en
dc.subject.jelG13en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.keywordAffine Modelsen
dc.subject.keywordBarndorff-Nielsen-Shephard Modelen
dc.subject.keywordForward-Start Optionsen
dc.subject.stwOptionspreistheorieen
dc.subject.stwVolatilitäten
dc.subject.stwStochastischer Prozessen
dc.subject.stwTheorieen
dc.titleForward-start options in the Barndorff-Nielsen-Shephard Model-
dc.typeWorking Paperen
dc.identifier.ppn830007164en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:zbw:cpqfwp:18en

Datei(en):
Datei
Größe
259.43 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.