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dc.contributor.authorWahl, Jack E.en
dc.contributor.authorBroll, Udoen
dc.date.accessioned2010-03-15-
dc.date.accessioned2010-09-09T09:45:44Z-
dc.date.available2010-09-09T09:45:44Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/39798-
dc.description.abstractWir untersuchen für ein internationales Unternehmen das Zusammenwirken von finanz- und realwirtschaftlichem Risikomanagement. Dies geschieht auf der Grundlage eines intertemporalen, stochastischen Entscheidungsmodells. Die gemeinsame Betrachtung von Devisen-Futures und Lagerhaltung bestätigt wichtige Resultate der optimalen Risikopolitik eines Unternehmens. Ferner erklären wir das empirische Phänomen einer fallenden Angebotsfunktion für ein Exportunternehmen.en
dc.language.isogeren
dc.publisher|aTechnische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften |cDresdenen
dc.relation.ispartofseries|aDresden Discussion Paper Series in Economics |x14/09en
dc.subject.jelF10en
dc.subject.jelF31en
dc.subject.jelF37en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.keywordWechselkursrisikenen
dc.subject.keywordgüterwirtschaftliches Risikomanagementen
dc.subject.stwMultinationales Unternehmenen
dc.subject.stwWechselkursrisikoen
dc.subject.stwWährungsmanagementen
dc.subject.stwBetriebliche Lagerhaltungen
dc.subject.stwExportindustrieen
dc.subject.stwTheorieen
dc.titleGüterwirtschaftliches Risikomanagement: Ein Entscheidungsmodell zur Lagerpolitik bei Unsicherheit-
dc.type|aWorking Paperen
dc.identifier.ppn621109762en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:zbw:tuddps:1409en

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