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dc.contributor.authorSorge, Marco M.en
dc.date.accessioned2010-04-09-
dc.date.accessioned2010-08-17T12:28:13Z-
dc.date.available2010-08-17T12:28:13Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/38798-
dc.description.abstractIn this note, a class of nonlinear dynamic models under rational expectations is studied. A particular solution is found using a model reference adaptive technique via an extended Kalman filtering algorithm, for which initial conditions knowledge only is required.en
dc.language.isoengen
dc.publisher|aUniversity of Bonn, Bonn Graduate School of Economics (BGSE) |cBonnen
dc.relation.ispartofseries|aBonn Econ Discussion Papers |x04/2010en
dc.subject.jelC5en
dc.subject.jelC6en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.keywordNonlinear dynamic systemsen
dc.subject.keywordRational Expectationsen
dc.subject.keywordExtended Kalman Filteren
dc.subject.stwNichtlineare dynamische Systemeen
dc.subject.stwRationale Erwartungen
dc.subject.stwZustandsraummodellen
dc.subject.stwTheorieen
dc.titleA Note on Kalman Filter Approach To Solution of Rational Expectations Models-
dc.type|aWorking Paperen
dc.identifier.ppn623316242en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:zbw:bonedp:042010-

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