Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/36589
Authors: 
Fried, Roland
Year of Publication: 
2008
Series/Report no.: 
Technical Report // Sonderforschungsbereich 475, Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund 2008,01
Abstract: 
Tests for shift detection in locally-stationary autoregressive time series are constructed which resist contamination by a substantial amount of outliers. Tests based on a comparison of local medians standardized by a highly robust estimate of the variability show reliable performance in a broad variety of situations if the thresholds are adjusted for possible autocorrelations.
Abstract (Translated): 
Robuste Tests zur Erkennung von Sprüngen in lokalstationären autoregressiven Zeitreihen werden konstruiert mit dem Ziel, auch bei erheblicher Ausreißerkontamination zuverlässig zu arbeiten. Ein Vergleich lokaler Mediane standardisiert mit einem robusten Skalenschätzer erweist sich bei Verwendung ausreichend großer kritischer Werte als besonders zuverlässig in relevanten Szenarien.
Subjects: 
Jumps
Outliers
Test Resistance
Time Series
Document Type: 
Working Paper

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