Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/324975 
Erscheinungsjahr: 
2025
Schriftenreihe/Nr.: 
CESifo Working Paper No. 11984
Verlag: 
CESifo GmbH, Munich
Zusammenfassung: 
This note puts forward a new modelling approach that includes both fractional integration and autoregressive processes in a unified framework. The proposed model is very general and includes other more standard approaches such as the AR(F)IMA models. Some Monte Carlo evidence shows that the suggested framework outperforms standard AR(F)IMA specifications in capturing the properties of the series examined.
Schlagwörter: 
time series modelling
stationarity
fractional integration
autoregressions
JEL: 
C22
C50
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
Datei
Größe





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.