Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/324755 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2025
Schriftenreihe/Nr.: 
IHS Working Paper No. 60
Verlag: 
Institut für Höhere Studien - Institute for Advanced Studies (IHS), Vienna
Zusammenfassung: 
We propose a flexible, extensible family of distributions for testing Markov Chain Monte Carlo implementations. Distributions are created by nesting simple transformations, which allow various shapes, including multiple modes and fat tails. The resulting distributions can be sampled with high precision using quasi-random sequences, and have closed form (log) density and gradient at each point, making it possible to test gradient-based samplers without automatic differentiation
URL der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
449.48 kB





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