Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/323383 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2025
Verlag: 
ZBW – Leibniz Information Centre for Economics, Kiel, Hamburg
Zusammenfassung: 
This book provides a comprehensive and systematic review of most of the literature on the univariate analysis of trends in economic time series. It also provides original insights and criticisms on some of the topics that are addressed. Its chapter structure is as follows. 1 Introduction (preliminary issues). 2 Historical perspective. 3 Modeling the trend. 4 Decomposition methods. 5 Testing for the presence of a trend. Annex: A brief introduction to filters.
Schlagwörter: 
trend
long-run
low-frequency
linear trend
nonlinear trend
decomposition of time series
filtering
detrending
business cycles
JEL: 
B23
C22
C51
C52
E32
O47
Dokumentart: 
Preprint

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