Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/323287 
Erscheinungsjahr: 
2025
Quellenangabe: 
[Journal:] AStA Advances in Statistical Analysis [ISSN:] 1863-818X [Volume:] 109 [Issue:] 2 [Publisher:] Springer Berlin Heidelberg [Place:] Berlin/Heidelberg [Year:] 2025 [Pages:] 281-311
Verlag: 
Springer Berlin Heidelberg, Berlin/Heidelberg
Zusammenfassung: 
Abstract We consider random coefficient INAR(1) processes with a strongly dependent latent random coefficient process. It is shown that, in spite of its conditional Markovian structure, the unconditional process exhibits long-range dependence. Short-term prediction and estimation of parameters involved in the prediction are considered. Asymptotic rates of convergence are derived.
Schlagwörter: 
Integer valued time series
INAR process
Long memory
Long-range dependence
Random coefficient process
Gaussian subordination
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
Dokumentversion: 
Published Version
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