Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/32182 
Erscheinungsjahr: 
2005
Schriftenreihe/Nr.: 
CoFE Discussion Paper No. 05/06
Verlag: 
University of Konstanz, Center of Finance and Econometrics (CoFE), Konstanz
Schlagwörter: 
Derivative pricing
risk-neutral distribution
incomplete markets
stochastic dominance bounds
transaction costs
index options
volatility smile
JEL: 
G13
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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168.48 kB





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