Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/309515 
Erscheinungsjahr: 
2022
Quellenangabe: 
[Journal:] European Actuarial Journal [ISSN:] 2190-9741 [Volume:] 12 [Issue:] 2 [Publisher:] Springer [Place:] Berlin, Heidelberg [Year:] 2022 [Pages:] 879-885
Verlag: 
Springer, Berlin, Heidelberg
Zusammenfassung: 
We consider the optimization problem of a large insurance company that wants to maximize the expected utility of its surplus through the optimal control of the proportional reinsurance. In addition, the insurer is exposed to the risk of default of its reinsurer at the worst possible time, a setting that is closely related to a scenario of the Swiss Solvency Test.
Schlagwörter: 
Dynamic proportional reinsurance
Reinsurer default
Stress scenario
Swiss Solvency Test
Worst-case scenario approach
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
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Dokumentart: 
Article
Dokumentversion: 
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