Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/307038 
Erscheinungsjahr: 
2023
Quellenangabe: 
[Journal:] Statistical Papers [ISSN:] 1613-9798 [Volume:] 65 [Issue:] 4 [Publisher:] Springer [Place:] Berlin, Heidelberg [Year:] 2023 [Pages:] 2527-2553
Verlag: 
Springer, Berlin, Heidelberg
Zusammenfassung: 
We consider INAR(1) processes modulated by an unobserved strongly dependent 0-1process. The observed process exhibits zero inflation and long memory. A simple method is proposed for estimating the INAR-parameters without modelling the unobserved modulating process. Asymptotic results for the estimators are derived, and a zero-inflation test is introduced. Asymptotic rejection regions and asymptotic power under long-memory alternatives are derived. A small simulation study illustrates the asymptotic results.
Schlagwörter: 
INAR process
Zero-inflation
Long-range dependence
Modulation
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
Dokumentversion: 
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