Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/305580 
Erscheinungsjahr: 
2024
Schriftenreihe/Nr.: 
CESifo Working Paper No. 11338
Verlag: 
CESifo GmbH, Munich
Zusammenfassung: 
Not according to our data. We use two data sets to test whether professional forecasters follow uncovered interest rate parity (UIP) when making their exchange rate predictions both based on point prediction and direction. We find that professional forecasters generally do not follow UIP across a range of currencies and horizons. Given the prevalence of the UIP condition in our international macro models, these results reiterate the importance of finding the drivers for these deviations.
Schlagwörter: 
focus economics
Bloomberg Survey
exchange rates
JEL: 
F31
F37
Dokumentart: 
Working Paper
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