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dc.contributor.authorEickmeier, Sandraen
dc.date.accessioned2010-01-18-
dc.date.accessioned2010-01-27T12:55:32Z-
dc.date.available2010-01-27T12:55:32Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.isbn978-3-86558-590-0en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/29651-
dc.description.abstractDie vorliegende Arbeit untersucht, wie sich Angebots-, Nachfrage- und geldpolitische Schocks aus den Vereinigten Staaten auf Deutschland übertragen. Dabei wird ein so genanntes factor-augmented vector autoregressive model (FAVAR) auf einen neu zusammengestellten Datensatz mit mehr als 200 deutschen Variablen zwischen 1976 und 2008 angewandt. Die Studie untersucht nicht nur die Übertragung US-amerikanischer Schocks auf das deutsche Bruttoinlandsprodukt mit Hilfe einer Impuls-Antwort-Analyse sondern auf eine Vielzahl weiterer Variablen, die die verschiedenen Transmissionskanäle abbilden. Die Arbeit berücksichtigt insbesondere disaggregierte Handelsvariablen, welche den Handel Deutschlands mit unterschiedlichen Ländern beziehungsweise Regionen abbilden. Dies erlaubt eine detaillierte Analyse des Handelskanals. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Übertragung US-amerikanischer Schocks auf bestimmte Branchen, darunter der Maschinenbau und die Automobilindustrie, die von der globalen Finanzkrise besonders stark negativ betroffen waren. Mittels einer historischen Zerlegung wird schließlich der Beitrag US-amerikanischer Schocks zum jüngsten Abschwung in Deutschland abgeschätzt.en
dc.language.isogeren
dc.publisher|aDeutsche Bundesbank |cFrankfurt a. M.en
dc.relation.ispartofseries|aDiscussion Paper Series 1 |x2009,35en
dc.subject.jelF1en
dc.subject.jelF4en
dc.subject.jelC3en
dc.subject.jelC5en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.keywordInternational business cyclesen
dc.subject.keywordfactor modelsen
dc.subject.keywordtradeen
dc.subject.keywordfinancial market integrationen
dc.subject.stwKonjunkturzusammenhangen
dc.subject.stwSchocken
dc.subject.stwBranchenkonjunkturen
dc.subject.stwAußenhandelen
dc.subject.stwFinanzmarktkriseen
dc.subject.stwFaktorenanalyseen
dc.subject.stwSchätzungen
dc.subject.stwDeutschlanden
dc.subject.stwUSAen
dc.titleAnalyse der Übertragung US-amerikanischer Schocks auf Deutschland auf Basis eines FAVAR-
dc.typeWorking Paperen
dc.identifier.ppn616671040en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:zbw:bubdp1:200935en

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