Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/29619 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2007
Schriftenreihe/Nr.: 
Diskussionspapier No. 82/2007
Verlag: 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnburg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Nürnberg
Zusammenfassung: 
Diskrete Copula Modelle bilden die Abhängigkeiten zwischen multiplen kategorialen Responses sowie die Einflüsse von Kovariablen auf die jeweiligen Responses ab. In einer Simulationsstudie soll das Verhalten von Schätzern diskreter Copula Modelle bei unterschiedlichen Strukturen der Kovariablen untersucht werden. Insbesondere wird Schiefe in der Verteilung der Kovariablen und das Problem der Multikollinearität zwischen den Kovariablengruppen der einzelnen Responses betrachtet.
Schlagwörter: 
Copula
inference functions of margins
Jackknife
Schiefe
Multikollinearität
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
945.47 kB





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