Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10419/29619
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meinel, Nina | en |
dc.date.accessioned | 2009-12-02 | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-13T14:06:48Z | - |
dc.date.available | 2010-01-13T14:06:48Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10419/29619 | - |
dc.description.abstract | Diskrete Copula Modelle bilden die Abhängigkeiten zwischen multiplen kategorialen Responses sowie die Einflüsse von Kovariablen auf die jeweiligen Responses ab. In einer Simulationsstudie soll das Verhalten von Schätzern diskreter Copula Modelle bei unterschiedlichen Strukturen der Kovariablen untersucht werden. Insbesondere wird Schiefe in der Verteilung der Kovariablen und das Problem der Multikollinearität zwischen den Kovariablengruppen der einzelnen Responses betrachtet. | en |
dc.language.iso | ger | en |
dc.publisher | |aFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnburg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie |cNürnberg | en |
dc.relation.ispartofseries | |aDiskussionspapier |x82/2007 | en |
dc.subject.ddc | 330 | en |
dc.subject.keyword | Copula | en |
dc.subject.keyword | inference functions of margins | en |
dc.subject.keyword | Jackknife | en |
dc.subject.keyword | Schiefe | en |
dc.subject.keyword | Multikollinearität | en |
dc.subject.stw | Kopula (Mathematik) | en |
dc.subject.stw | Varianzanalyse | en |
dc.subject.stw | Schätztheorie | en |
dc.subject.stw | Simulation | en |
dc.subject.stw | Theorie | en |
dc.title | Untersuchung asymptotischer Eigenschaften von Schätzern diskreter bivariater Copula Modelle mit Kovariablen | - |
dc.type | |aWorking Paper | en |
dc.identifier.ppn | 614059941 | en |
dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | en |
dc.identifier.repec | RePEc:zbw:faucse:822007 | en |
Files in This Item:
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.