Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/29616
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1999
Schriftenreihe/Nr.: 
Diskussionspapier No. 30/1999
Verlag: 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnburg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Nürnberg
Zusammenfassung: 
There are several proposals of adding a skewness parameter into a symmetric distribution. Most of them are combined with a certain distribution. The following working paper will present an universal method of generating an asymmetric distribution. As an application this method is used to make the Generalized-t-distribution skewed - thus producing the Skewed-Generalized-t (SGT-), the SGT2- and the SGT3-distribution. These distributions include several well known distributions like the Normal-, Laplace-, t-, Cauchyand Box-Tiao-distribution. They also allow a higher leptokurtosis, what makes them suitable for the estimation of financial data
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
139.15 kB





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