Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/29602 
Erscheinungsjahr: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
Diskussionspapier No. 61/2004
Verlag: 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnburg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Nürnberg
Zusammenfassung: 
In this paper we focus on symmetric generalized Fairlie-Gumbel-Morgenstern (or symmetric Sarmanov) copulas which are characterized by means of so-called generator functions. In particular, we introduce a class of generator functions which is based on univariate distributions with certain properties. Some of the generator functions from the literature are recovered. Moreover two new generators are suggested, implying two new copulas. Finally, the opposite way around, it is exemplarily shown how to calculate the univariate distribution which belongs to a given copula generator function.
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
4.22 MB





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