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https://hdl.handle.net/10419/29588
Kompletter Metadatensatz
DublinCore-Feld | Wert | Sprache |
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dc.contributor.author | Fischer, Matthias J. | en |
dc.contributor.author | Dörflinger, Marco | en |
dc.date.accessioned | 2009-12-02 | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-13T14:06:26Z | - |
dc.date.available | 2010-01-13T14:06:26Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10419/29588 | - |
dc.description.abstract | We present a non-parametric tail dependence estimator which arises naturally from a specific regression model. Above that, this tail dependence estimator also results from a specific copula mixture. | en |
dc.language.iso | eng | en |
dc.publisher | |aFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnburg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie |cNürnberg | en |
dc.relation.ispartofseries | |aDiskussionspapier |x76/2006 | en |
dc.subject.ddc | 330 | en |
dc.subject.keyword | Upper tail dependence | en |
dc.subject.keyword | nonparametric estimation | en |
dc.subject.keyword | copula | en |
dc.title | A note on a non-parametric tail dependence estimator | - |
dc.type | |aWorking Paper | en |
dc.identifier.ppn | 614056446 | en |
dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | en |
dc.identifier.repec | RePEc:zbw:faucse:762006 | en |
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