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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2018
A flexible regime switching model with pairs trading application to the S&P 500 high-frequency stock returns
Endres, Sylvia
;
Stübinger, Johannes
2017
Pairs trading with a mean-reverting jump-diffusion model on high-frequency data
Stübinger, Johannes
;
Endres, Sylvia
2016
Statistical arbitrage with vine copulas
Stübinger, Johannes
;
Mangold, Benedikt
;
Krauss, Christopher
2018
Statistical arbitrage with optimal causal paths on high-frequencydata of the S&P 500
Stübinger, Johannes
2017
Optimal trading strategies for Lévy-driven Ornstein-Uhlenbeck processes
Endres, Sylvia
;
Stübinger, Johannes
2015
Nonlinear dependence modeling with bivariate copulas: Statistical arbitrage pairs trading on the S&P 100
Krauss, Christopher
;
Stübinger, Johannes
2017
Exploiting social media with higher-order Factorization Machines: Statistical arbitrage on high-frequency data of the S&P 500
Knoll, Julian
;
Stübinger, Johannes
;
Grottke, Michael
2017
Financial market predictions with Factorization Machines: Trading the opening hour based on overnight social media data
Stübinger, Johannes
;
Walter, Dominik
;
Knoll, Julian
Autor:innen
3
Endres, Sylvia
2
Knoll, Julian
2
Krauss, Christopher
1
Grottke, Michael
1
Mangold, Benedikt
1
Walter, Dominik
Erscheinungsjahr
2
2018
4
2017
1
2016
1
2015