Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/287891 
Erscheinungsjahr: 
2023
Quellenangabe: 
[Journal:] Mathematical Finance [ISSN:] 1467-9965 [Volume:] 33 [Issue:] 1 [Publisher:] Wiley [Place:] Hoboken, NJ [Year:] 2023 [Pages:] 19-40
Verlag: 
Wiley, Hoboken, NJ
Zusammenfassung: 
Avellaneda et al. (2002, 2003) pioneered the pricing and hedging of index options – products highly sensitive to implied volatility and correlation assumptions – with large deviations methods, assuming local volatility dynamics for all components of the index. We present an extension applicable to non‐Markovian dynamics and in particular the case of rough volatility dynamics.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
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Dokumentart: 
Article
Dokumentversion: 
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