Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/283347 
Erscheinungsjahr: 
2023
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Paper No. 04/2023
Verlag: 
Deutsche Bundesbank, Frankfurt a. M.
Zusammenfassung: 
This paper presents the methodology applied in the Deutsche Bundesbank's climate transition stress test for the German financial system, see Deutsche Bundesbank (2023). It discusses the construction of the transition scenarios underlying the analysis, including a long-run orderly scenario and a more disruptive short-term carbon price shock. Furthermore, the document shows the methodology for translating scenario impacts onto the asset level, which includes the consideration of firm-level carbon emission data where available. Finally, the impacts on the balance sheets of German banks, funds and insurers are discussed.
Schlagwörter: 
climate risks
stress testing
climate scenarios
financial stability
JEL: 
G2
H23
Q5
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
Datei
Größe





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.