Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/270024 
Erscheinungsjahr: 
2020
Quellenangabe: 
[Journal:] Cogent Economics & Finance [ISSN:] 2332-2039 [Volume:] 8 [Issue:] 1 [Article No.:] 1857005 [Year:] 2020 [Pages:] 1-7
Verlag: 
Taylor & Francis, Abingdon
Zusammenfassung: 
Quantifiable, measurable risk is of critical importance when making data-driven decisions in finance and investment management, but what if the generally accepted practice of the investment industry for calculating risk possessed incorrect mathematical assumptions and embedded biases? This piece revisits the discussion surrounding the methodology used to calculate annualized standard deviation statistics commonly used when reporting the performance of investment products. It goes on to present a new example illustrating the bias when applied to an efficient frontier.
Schlagwörter: 
bias
efficient frontier
investment performance
Risk
standard deviation
volatility
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

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