Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/266064 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2022
Schriftenreihe/Nr.: 
UPSE Discussion Paper No. 2022-02
Verlag: 
University of the Philippines, School of Economics (UPSE), Quezon City
Zusammenfassung: 
This paper is an introduction to the concepts and methods used in the field of real options as they relate to investments. The analog between financial and real options is explained. The discrete version of a model is introduced, then solutions to the canonical model in continuous time using dynamic programming and contingent claims analysis are discussed. Finally, the paper covers extensions of the canonical model to various other option structures.
Schlagwörter: 
Real options analysis
Investment theory
JEL: 
E2
E22
G11
G31
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
581.01 kB





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