Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/258157 
Erscheinungsjahr: 
2021
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 9 [Issue:] 4 [Article No.:] 68 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2021 [Pages:] 1-24
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
The new class of matrix-tilted Archimedean copulas is introduced. It combines properties of Archimedean and elliptical copulas by introducing a tilting matrix in the stochastic representation of Archimedean copulas, similar to the Cholesky factor for elliptical copulas. Basic properties of this copula construction are discussed and a further extension outlined.
Schlagwörter: 
Archimedean copulas
elliptical copulas
generalization
stochastic representation
tilting
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
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