Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/257942 
Erscheinungsjahr: 
2019
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 7 [Issue:] 4 [Article No.:] 104 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2019 [Pages:] 1-14
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
We consider the Sparre Andersen risk process with interclaim times that belong to the class of distributions with rational Laplace transform. We construct error bounds for the ruin probability based on the Pollaczek-Khintchine formula, and develop an efficient algorithm to approximate the ruin probability for completely monotone claim size distributions. Our algorithm improves earlier results and can be tailored towards achieving a predetermined accuracy of the approximation.
Schlagwörter: 
completely monotone distributions
error bounds
heavy tails
hyperexponential distribution
Sparre Andersen model
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
Datei
Größe
506.82 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.