Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/257851 
Erscheinungsjahr: 
2019
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 7 [Issue:] 1 [Article No.:] 13 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2019 [Pages:] 1-24
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
We consider the optimal bail-out dividend problem with fixed transaction cost for a Lévy risk model with a constraint on the expected present value of injected capital. To solve this problem, we first consider the optimal bail-out dividend problem with transaction cost and capital injection and show the optimality of reflected (c 1 ,c 2 )-policies. We then find the optimal Lagrange multiplier, by showing that in the dual Lagrangian problem the complementary slackness conditions are met. Finally, we present some numerical examples to support our results.
Schlagwörter: 
dividend payment
optimal control
capital injection constraint
spectrally negative Lévy processes
reflected Lévy processes
scale functions
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
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