Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/25303
Autoren: 
Kriwoluzky, Alexander
Datum: 
2008
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 649 Discussion Paper No. 2008,060
Zusammenfassung: 
This paper shows how to identify the structural shocks of a Vector Autore-gression (VAR) while at the same time estimating a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model that is not assumed to replicate the data generating process. It proposes a framework to estimate the parameters of the VAR model and the DSGE model jointly: the VAR model is identified by sign restrictions derived from the DSGE model; the DSGE model is estimated by matching the corresponding impulse response functions.
Schlagwörter: 
Bayesian model estimation
vector autoregression
identification
JEL: 
C51
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
572.71 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.