Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/25196 
Erscheinungsjahr: 
2007
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 649 Discussion Paper No. 2007,024
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, Berlin
Zusammenfassung: 
We consider two semiparametric models for the weight function in a bias sample model. The object of our interest parametrizes the weight function, and it is either Euclidean or non Euclidean. One of the models discussed in this paper is motivated by the estimation the mixing distribution of individual utility functions in the DAX market.
Schlagwörter: 
Mixture distribution
Inverse problem
Risk aversion
Exponential mixture
Empirical pricing kernel
DAX
Market utility function
JEL: 
C10
C14
D01
D81
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
448.81 kB





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