Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/247503 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2019
Quellenangabe: 
[Journal:] Econometrics [ISSN:] 2225-1146 [Volume:] 7 [Issue:] 1 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2019 [Pages:] 1-10
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
A multivariate CVAR(1) model for some observed variables and some unobserved variables is analysed using its infinite order CVAR representation of the observations. Cointegration and adjustment coefficients in the infinite order CVAR are found as functions of the parameters in the CVAR(1) model. Conditions for weak exogeneity for the cointegrating vectors in the approximating finite order CVAR are derived. The results are illustrated by two simple examples of relevance for modelling causal graphs.
Schlagwörter: 
adjustment coefficients
cointegrating coefficients
CVAR
causal models
JEL: 
C32
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

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