Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/247177 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2020
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 908
Verlag: 
Queen Mary University of London, School of Economics and Finance, London
Zusammenfassung: 
In this note we present an updated algorithm to estimate the VAR with stochastic volatility proposed in Mumtaz (2018). The model is re-written so that some of the Metropolis Hastings steps are avoided.
Schlagwörter: 
VAR
Stochastic volatility in mean
error covariance
JEL: 
C3
C11
E3
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
480.07 kB





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