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Erscheinungsjahr: 
2012
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 4/2012
Verlag: 
Örebro University School of Business, Örebro
Zusammenfassung: 
In this paper a test procedure is proposed for the skewness in autoregressive conditional volatility models. The size and the power of the test are investigated through a series of Monte Carlo simulations with various models. Furthermore, applications with financial data are analyzed in order to explore the applicability and the capabilities of the proposed testing procedure.
Schlagwörter: 
ARCH /GARCH model
kurtosis
NoVaS
skewness
JEL: 
C01
C12
C15
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
874.83 kB





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