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Treffer in Publikationen:
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Titel
Autor:innen
2018
Tangency portfolio weights for singular covariance matrix in small and large dimensions: estimation and test theory
Bodnar, Taras
;
Mazur, Stepan
;
Podgórski, Krzysztof
;
Tyrcha, Joanna
2018
Bayesian inference for the tangent portfolio
Bauder, David
;
Bodnar, Taras
;
Mazur, Stepan
;
Okhrin, Yarema
2022
Estimation of optimal portfolio compositions for small sample and singular covariance matrix
Bodnar, Taras
;
Mazur, Stepan
;
Nguyen, Hoang
2017
Discriminant analysis in small and large dimensions
Bodnar, Taras
;
Mazur, Stepan
;
Ngailo, Edward
;
Parolya, Nestor
2020
Singular conditional autoregressive Wishart model for realized covariance matrices
Alfelt, Gustav
;
Bodnar, Taras
;
Javed, Farrukh
;
Tyrcha, Joanna
2017
Central limit theorems for functionals of large sample covariance matrix and mean vector in matrix-variate location mixture of normal distributions
Bodnar, Taras
;
Mazur, Stepan
;
Parolya, Nestor
2021
Objective Bayesian meta-analysis based on generalized multivariate random effects model
Bodnar, Olha
;
Bodnar, Taras
2017
On the product of a singular Wishart matrix and a singular Gaussian vector in high dimensions
Bodnar, Taras
;
Mazur, Stepan
;
Muhinyuza, Stanislas
;
Parolya, Nestor
Autor:innen
6
Mazur, Stepan
3
Parolya, Nestor
2
Tyrcha, Joanna
1
Alfelt, Gustav
1
Bauder, David
1
Bodnar, Olha
1
Javed, Farrukh
1
Muhinyuza, Stanislas
1
Ngailo, Edward
1
Nguyen, Hoang
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1
2022
1
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2018
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