Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/239289 
Erscheinungsjahr: 
2020
Quellenangabe: 
[Journal:] Journal of Risk and Financial Management [ISSN:] 1911-8074 [Volume:] 13 [Issue:] 9 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2020 [Pages:] 1-13
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
In this paper, we estimate the Shannon entropy S(f)=-E[log(f(x))] of a one-sided linear process with probability density function f(x). We employ the integral estimator Sn(f), which utilizes the standard kernel density estimator fn(x) of f(x). We show that Sn(f) converges to S(f) almost surely and in ¡2 under reasonable conditions.
Schlagwörter: 
kernel entropy estimation
linear process
Shannon entropy
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

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