Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/238964 
Erscheinungsjahr: 
2019
Quellenangabe: 
[Journal:] Journal of Risk and Financial Management [ISSN:] 1911-8074 [Volume:] 12 [Issue:] 2 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2019 [Pages:] 1-10
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
The paper investigates whether Bitcoin is a good predictor of the Standard & Poor's 500 Index. To answer this question we compare alternative models using a point and density forecast relying on Dynamic Model Averaging (DMA) and Dynamic Model Selection (DMS). According to our results, Bitcoin does not show any direct impact on the predictability of Standard & Poor's 500 for the considered sample.
Schlagwörter: 
cryptocurrency
Bitcoin
forecasting
point forecast
density forecast
dynamic model averaging
dynamic model selection
forgetting factors
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

Datei(en):
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Größe
501.29 kB





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