Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/23884 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
Discussion Paper No. 328
Verlag: 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Sonderforschungsbereich 386 - Statistische Analyse diskreter Strukturen, München
Zusammenfassung: 
To solve boundary value problems for linear systems of stochastic differential equations we propose and justify a numerical method based on the Gibbs sampler. In contrast to the technique which yields for linear systems an "exact" numerical solution, the proposed method is simpler to generalize for stochastic partial differential equations and nonlinear systems. Such generalizations are discussed as well.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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