Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/238844 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2017
Quellenangabe: 
[Journal:] Journal of Risk and Financial Management [ISSN:] 1911-8074 [Volume:] 10 [Issue:] 4 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2017 [Pages:] 1-13
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
A copula is a useful tool for constructing bivariate and/or multivariate distributions. In this article, we consider a new modified class of FGM (Farlie-Gumbel-Morgenstern) bivariate copula for constructing several different bivariate Kumaraswamy type copulas and discuss their structural properties, including dependence structures. It is established that construction of bivariate distributions by this method allows for greater flexibility in the values of Spearman's correlation coefficient, Þ and Kendall's T .
Schlagwörter: 
bivariate Kumaraswamy distribution
copula based construction
Kendall's tau
dependence structures
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

Datei(en):
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