Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/238842 
Erscheinungsjahr: 
2017
Quellenangabe: 
[Journal:] Journal of Risk and Financial Management [ISSN:] 1911-8074 [Volume:] 10 [Issue:] 4 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2017 [Pages:] 1-15
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
With the exception of Bitcoin, there appears to be little or no literature on GARCH modelling of cryptocurrencies. This paper provides the first GARCH modelling of the seven most popular cryptocurrencies. Twelve GARCH models are fitted to each cryptocurrency, and their fits are assessed in terms of five criteria. Conclusions are drawn on the best fitting models, forecasts and acceptability of value at risk estimates.
Schlagwörter: 
exchange rate
maximum likelihood
value at risk
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

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