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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2007
Modelling financial time series with SEMIFAR-GARCH model
Feng, Yuanhua
;
Beran, Jan
;
Yu, Keming
2000
Nonparametric M-Estimation with Long-Memory Errors
Beran, Jan
;
Gosh, Sucharita
;
Sibbertsen, Philipp
2002
Recent Developments in Non- and Semiparametric Regression with Fractional Time Series Errors
Beran, Jan
;
Feng, Yuanhua
2006
Wieweit tragen rationale Modelle in der Finanzmarktforschung?
Franke, Günter
;
Weber, Thomas
2001
Accounting for Nonresponse Heterogeneity in Panel Data
Inkmann, Joachim
2000
Recent Advances in Backward Stochastics Riccati Equations and Their Applications
Kohlmann, Michael
;
Tang, Shanjian
2001
High order compact finite difference schemes for a nonlinear Black-Scholes equation
Düring, Bertram
;
Fournié, Michel
;
Jüngel, Ansgar
1999
Volatility of Stock Market Indices - An Analysis based on SEMIFAR Models
Beran, Jan
;
Ocker, Dirk
2000
Do Forecasters use Monetary Models? An Empirical Analysis of Exchange Rate Expectations
Schröder, Michael
;
Dornau, Robert
2006
Anforderungen in Zeiten eines beschleunigten "industriellen" Strukturwandels: Integrierte Finanzwertschöpfung
Franke, Günter
Autor:innen
24
Franke, Günter
23
Beran, Jan
18
Feng, Yuanhua
10
Kohlmann, Michael
8
Abberger, Klaus
8
Düring, Bertram
8
Jackwerth, Jens Carsten
8
Pohlmeier, Winfried
7
Hautsch, Nikolaus
6
Lüders, Erik
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Erscheinungsjahr
15
2007
9
2006
11
2005
8
2004
11
2003
18
2002
12
2001
38
2000
19
1999
1
1998
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