Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/236826 
Erscheinungsjahr: 
2021
Quellenangabe: 
[Journal:] Statistics in Transition New Series [ISSN:] 2450-0291 [Volume:] 22 [Issue:] 2 [Publisher:] Exeley [Place:] New York [Year:] 2021 [Pages:] 1-14
Verlag: 
Exeley, New York
Zusammenfassung: 
Residual coherence is a graphical tool for selecting potential second-order interaction terms as functions of a single time series and its lags. This paper extends the notion of residual coherence to account for interaction terms of multiple time series. Moreover, an alternative criterion, integrated spectrum, is proposed to facilitate this graphical selection. A financial market application shows that new insights can be gained regarding implied market volatility.
Schlagwörter: 
interaction
residual coherence
nonlinear
time series
volatility index
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
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Dokumentart: 
Article

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