Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/234491 
Erscheinungsjahr: 
2020
Schriftenreihe/Nr.: 
ECB Occasional Paper No. 250
Verlag: 
European Central Bank (ECB), Frankfurt a. M.
Zusammenfassung: 
This paper contributes to the debate on liquidity in resolution by providing a quantitative assessment of liquidity gaps of banks in resolution in the euro area. It estimates possible ranges of liquidity gaps for significant banks under different assumptions and scenarios. The findings suggest that, while the average liquidity gaps in resolution are limited, the averages hide significant outliers. The paper thus shows that, under adverse circumstances, the instruments currently available to provide liquidity support to financial institutions in the euro area would be insufficient.
Schlagwörter: 
Liquidity
resolution
bank runs
systemic crisis
contagion
Monte Carlo simulations
JEL: 
G01
G21
G28
G33
C63
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
978-92-899-4426-7
Dokumentart: 
Research Report

Datei(en):
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Größe
903.93 kB





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