Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/22839 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2002
Schriftenreihe/Nr.: 
Bonn Econ Discussion Papers No. 10/2002
Verlag: 
University of Bonn, Bonn Graduate School of Economics (BGSE), Bonn
Zusammenfassung: 
It is shown that moments of negative order as well as positive non- integral order of a nonnegative random variable X can be expressed by the Laplace transform of X. Applying these results of certain first passage times gives explicit formulae for moments of suprema of Bessel processes as well as strictly stable Levy processes having no positive jumps.
Schlagwörter: 
Laplace transform
Bessel process
Lévy process
JEL: 
G12
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
282.57 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.