Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/22738 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
Dresden Discussion Paper Series in Economics No. 11/06
Verlag: 
Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Dresden
Zusammenfassung: 
Im Risikomanagement von Banken findet das Value at Risk-Konzept verstärkt Anwendung. Baut die Solvenzpolitik einer Bank auf dem Value at Risk-Konzept auf, müssen Aktiv- und Passivgeschäft der Bank simultan betrachtet werden. In einem Entscheidungsmodell für eine Bank werden die notwendige Eigenkapitalbasis und damit die Kapitalstruktur abgeleitet. Ganz entscheidenden Einfluss hat der vom Bankmanagement bzw. von der Bankenaufsicht geforderte Solvenzgrad.
Schlagwörter: 
Value at Risk
Eigenkapital
Risikomanagement
JEL: 
G38
G21
G28
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
186.01 kB





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