Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/22738
Authors: 
Broll, Udo
Wahl, Jack E.
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
Dresden discussion paper in economics 11/06
Abstract: 
Im Risikomanagement von Banken findet das Value at Risk-Konzept verstärkt Anwendung. Baut die Solvenzpolitik einer Bank auf dem Value at Risk-Konzept auf, müssen Aktiv- und Passivgeschäft der Bank simultan betrachtet werden. In einem Entscheidungsmodell für eine Bank werden die notwendige Eigenkapitalbasis und damit die Kapitalstruktur abgeleitet. Ganz entscheidenden Einfluss hat der vom Bankmanagement bzw. von der Bankenaufsicht geforderte Solvenzgrad.
Subjects: 
Value at Risk
Eigenkapital
Risikomanagement
JEL: 
G38
G21
G28
Document Type: 
Working Paper

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