Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/226567 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2014
Schriftenreihe/Nr.: 
Forschung am ivwKöln No. 9/2014
Verlag: 
Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln), Köln
Zusammenfassung: 
Eine wichtige Fragestellung in den Wirtschaftswissenschaften ist die Bewertung von Zahlungsströmen mit dem Barwert. Dabei liegt jeder Barwertberechnung ein geeignetes Zinsmodell zugrunde. Bei einem speziellen Zinsmodell - der relativ gemischten Verzinsung - lassen sich einfache nichttriviale Beispiele/Zahlungsströme konstruieren, bei denen der Barwert bei jedem Zinssatz null ist. In der vorliegenden Arbeit wird die Frage untersucht, ob es bei anderen Zinsmodellen ebenfalls solche Zahlungsströme gibt. Im Hauptsatz kann die Beantwortung dieser Frage mit Mitteln der Analysis auf die Existenz von Lösungen eines homogenen linearen Gleichungssystems zurückgeführt werden.
Zusammenfassung (übersetzt): 
An important question in economics and business is to evaluate cash flows by the present value. Each calculation of a present value is based on a suitable interest model. In case of one special interest model, one can construct a simple nontrivial example/cash flow, where the present value is zero for each interest rate. In this paper we will pursue the question, whether there are such examples/cash flows for other interest models. In the main theorem the answer to this question can be ascribed to the existence of a solution of homogeneous linear simultaneous equations with calculus methods.
Schlagwörter: 
Barwert
Finanzmathematik
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
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Dokumentart: 
Research Report

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