Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/226566
Authors: 
Heep-Altiner, Maria
Münchow, Philipp
Scuzzarello, Vanessa
Year of Publication: 
2014
Series/Report no.: 
Forschung am ivwKöln No. 8/2014
Abstract: 
Die lineare Regression ist das bekannteste Verfahren zur Fehlerausgleichung, welches relativ einfach umgesetzt werden kann. Verallgemeinerte lineare Modelle sind eine zweckmäßige Erweiterung dieses Verfahrens, können aber aufgrund ihrer hohen Komplexität i. d. R. nur mit spezieller Software gerechnet werden. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit anhand eines fiktiven Storno-bestandes illustriert, wie man Ausgleichsrechnungen auch mit Hilfe von Gauß Markow Modellen durchführen kann, die mittels EXCEL und Visual Basic ebenfalls noch vergleichsweise einfach umsetzbar sind.
Abstract (Translated): 
Linear Regression is a well-known algorithm for error calibration being relatively easy to execute. Generalized linear models define a suitable enlargement of this algorithm. Normally, they can only be performed with special software packages according to their high complexity. Therefore, it will be illustrated in this paper how to carry out an error equalization for virtual lapse data by Gauss Markov models being relatively easy to implement in EXCEL and Visual Basic.
Subjects: 
Versicherungswirtschaft
Versicherungsmathematik
Persistent Identifier of the first edition: 
Creative Commons License: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Document Type: 
Research Report

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