Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/226536
Authors: 
Reimers-Rawcliffe, Lutz
Year of Publication: 
2011
Series/Report no.: 
Forschung am ivwKöln No. 5/2011
Abstract: 
Diese Arbeit behandelt Rückversicherungsprogramme aus fakultativen und obligatorischen, proportionalen und nichtproportionalen Deckungen. Zunächst wird eine neue Darstellungsweise eingeführt, die nicht nur die Kapazitäten der Bausteine des Rückversicherungsprogramms, sondern auch die Schadenaufteilung transparent macht. Durch Skalierung der Schadenachse mittels der Verteilungsfunktion des Einzelschadens ergibt sich eine anschauliche Darstellung der jeweiligen Erwartungswerte und damit des Prämienbedarfs. Im zweiten Teil der Arbeit wird die Auswirkung nichtproportionaler fakultativer Rückversicherung auf bereits vorhandene obligatorische Rückversicherungen untersucht, insbesondere der so genannte "Kompressionseffekt". Die Verteilung des Schadens auf die einzelnen Deckungsabschnitte wird graphisch und mit einem Zahlenbeispiel verdeutlicht. Es ergibt sich, dass ein Schadenexzedent auf den Selbstbehalt durch Kompression erheblich benachteiligt wird.
Abstract (Translated): 
This paper deals with reinsurance programmes consisting of facultative and obligatory, proportional and nonproportional covers. A new type of diagram is introduced which illustrates not only the capacities provided by the individual components of the reinsurance programme but also the allocation of individual claims. Scaling the claims axis using the probabilistic claims size distribution results in a visual representation of the expected claims sizes and hence the pure risk premiums. In the second part of the paper the impact of non-proportional facultative reinsurance on underlying obligatory reinsurance treaties is analyzed, especially the so-called "compression" phenomenon. The allocation of individual claims to the components of the reinsurance programme is illustrated graphically and by a numerical example. It turns out that the reinsurer of an underlying excess of loss treaty is severely disadvantaged.
Subjects: 
Rückversicherung
Persistent Identifier of the first edition: 
Creative Commons License: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Document Type: 
Research Report

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