Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/22577
Authors: 
Fried, Roland
Gather, Ursula
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
Technical Report / Universität Dortmund, SFB 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen 2004,64
Abstract: 
We discuss the robust estimation of a linear trend if the noise follows an autoregressive process of first order. We find the ordinary repeated median to perform well except for negative correlations. In this case it can be improved by a Prais-Winsten transformation using a robust autocorrelation estimator.
Abstract (Translated): 
Wir behandeln die robuste Schätzung eines linearen Trends bei autoregressiven Fehlern erster Ordnung. Die Repeated Median Regression zeigt ein gutes Verhalten bei positiven Korrelationen. Bei negativen Korrelationen ist eine Verbesserung durch eine Prais-Winsten Transformation mittels eines robusten Korrelationsschätzers möglich.
Subjects: 
Robust Regression
Autocorrelations
Detrending
Cochrane-Orcutt Estimator
Prais-Winsten Estimator
Document Type: 
Working Paper

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