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dc.contributor.authorJacobi, Franken_US
dc.date.accessioned2009-01-29T14:56:03Z-
dc.date.available2009-01-29T14:56:03Z-
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/22309-
dc.description.abstractDas in Finanzmarktdaten zu beobachtende volatility-clustering impliziert, daß große Renditeschocks bei der Preisbildung die Wahrscheinlichkeit einer hohen zukünftigen Volatilität steigern. Ausgehend von den von Engle (1982) vorgeschlagenen ARCH-Modellen hat sich eine ganze Reihe von Modellvarianten zur Modellierung und Prognose bedingter Varianzen entwickelt. In dieser Analyse werden ARCH-Modelle und ausgewählte Erweiterungen hinsichtlich ihrer Eignung zur Modellierung und Prognose bedingter Varianzen im DAX miteinander verglichen.de
dc.language.isoengen_US
dc.relation.ispartofseries|aArbeitspapier / Institut für Statistik und Ökonometrie, STATOEK |x31de
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.stwARCH-Modellde
dc.subject.stwZeitreihenanalysede
dc.subject.stwFinanzmarktde
dc.subject.stwAktienindexde
dc.subject.stwVarianzanalysede
dc.subject.stwVolatilitätde
dc.subject.stwSchätzungde
dc.subject.stwTheoriede
dc.subject.stwDeutschlandde
dc.titleARCH-Prozesse und ihre Erweiterungen - Eine empirische Untersuchung für Finanzmarktzeitreihen -de
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn488328942en_US
dc.description.abstracttransThe volatility clustering observed in financial market data implies that large net yield shocks increase the probability of a higher future volatility during the price formation. Starting from the ARCH models which were suggested by Engle (1982), a range of models for conditional variances have been developed. In this analysis ARCH models and selected extensions are compared with each other regarding their suitability for the modelling and prognosis of conditional variances in the DAX-index.en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen-
dc.identifier.repecRePEc:zbw:maista:31-

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